19 мая 2007 года Лина вышла замуж за музыканта Питера Пола Лаурена (Peter Paul Loughran). В этом браке 31 марта 2010 года Хиди родила своего первенца — сына Уайли Эллиота Лаурена (Wylie Elliot Loughran). В 2012 году супруги расстались, а годом позже оформили развод официально.
Полное имя — Лина Катрен Хиди (Lena Kathren Headey).
В 1994 году на съёмках фильма «Книга джунглей» Лина познакомилась с актёром Джейсоном Флемингом и встречалась с ним девять лет. Она даже сделала себе татуировку «Jason» на руке на тайском языке.
10 июля 2015 года Лина родила дочь от своего бойфренда Дэна Кадана.
